domingo, 28 de fevereiro de 2010

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 26/02/10

Mercado futuro segue se protegendo e projetando que taxa básica já retomará subida da montanha em breve.

Comportamento na semana:


Tivemos comportamento em linha para o mercado futuro com aumento de proteção nos saldos dos contratos futuros em relação a queda semanal atribuida ao mercado a vista. Aumento no saldo dos contratos de dólar futuro com redução para o ibovespa futuro, neste último novamente próximo daquela nossa base da zona de congestão. O destaque da semana certamente foi o saldo comprador para os contratos de juros futuros que caminha em direção a "lua" e já acima do topo do grafico de longo prazo, projetando que caminho para aumento da taxa básica já poderá vir ainda na reunião deste mês.


Variações semanais :

* Ibovespa : Redução de 4.853 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 21.385.
* Dólar : Aumento de 10.267 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 57.874.
* Juros : Aumento de 208.404 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 1.425.078.





Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010

Fluxo Ibovespa encerramento semanal 26/02/10

Ibovespa terminou semana com correção nos preços e fluxo vendedor de 231milhões por parte da gringolândia. Bom ficarmos atentos, pois no fluxo dos investidores estrangeiros estamos próximos da região de fundo observada no dia 08. Como temos dois dias de desafagem para divulgação oficial e pelo movimento das corretoras estrangeiras, é bem provável que iremos terminar fevereiro com saldo negativo, pois acumulamos 495milhoes em vendas (dados até dia 24). Vamos ver na terça a noite, quando divulgaremos nosso balanço oficial mensal.



Saldo oficial investidores estrangeiros, divulgado pela BM&F/Bovespa em fevereiro, acumula 495milhões em vendas.


* Por norma interna da BM&F/Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 26/02/10

Petr4 fechou semana com 287milhões em compras e terceira seguida, fazendo com que o resultado final para o mês ficasse em 477milhões positivos.

Apesar da tendência decrescente de fluxo após topo atingido em outubro passado, interessante constatarmos que nestas três últimas semanas compraram ou recompraram cerca de 52% de todo volume vendedor do papel iniciado a partir deste topo, terminando próximo aos níveis do fundo de fluxo acumulado atingido na primeira semana de novembro.




Fluxo Vale5 - encerramento semanal 26/02/10

Vale5 encerrou semana com fluxo comprador de 54milhões pelo segundo período consecutivo. No mês encerrou também na mesma direção com 77milhoes.

Observamos que o fluxo continua caminhando descendentemente no período semanal e o ativo começa trabalhar lateralmente em relação aos preços. Já no gráfico mensal, fez nova máxima para os preços em base de fechamento em linha com fluxo do período, mas seguimos observando divergência em relação a trajetória dos últimos períodos.



FLUXO INTRADAY 26/02/2010: Ibov, Petr4, Vale5


quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 25/02/10

Mascararam venda pelas compras em nossas blue chips (petr4 e vale5). São compras ou recompras ???

Ibovespa terminou dia de alta nos preços e venda por parte da gringolândia em 161milhões.
Tal comportamento bem relacionado ao movimento de nossas principais blue chips (Petr4 e Vale5), pelo peso que possuem em nosso índice. No fluxo oficial investidores estrangeiros no mês (até dia 23), novamente entramos no terreno negativo em 102milhões. Seguimos duas zonas de congestão de curto prazo no fluxo acumulado marcada no gráfico abaixo. Uma formada pelas corretoras estrangeiras que acompanhamos e outra pelo fluxo oficial dos investidores estrangeiros, persistindo desacoplamento e fluxo descendente para estes últimos pregões.



Petr4 fechou oitavo pregão seguido de fluxo comprador (116milhões) e em linha com os preços.

Vale5 fechou terceiro dia consecutivo de fluxo comprador (19milhões) e em linha com os preços.

FLUXO INTRADAY 25/02/2010: Ibov, Petr4, Vale5


quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 24/02/10

Ibovespa fechou dia seguindo correção dos preços com fluxo vendedor por parte da gringolândia em 214milhões, sendo maior neste sentido desde 21/jan. Após testarmos região de topo no fluxo das corretoras estrangeiras que acompanhamos e na base de fluxo acumulado pelos investidores estrangeiros, retornamos movimento descendente. Vamos de olho nesta evolução.

Terceiro dia consecutivo de divergência baixista entre fluxo dos investidores x corretoras estrangeiras no dia 22 (121milhões). Observamos que desde o dia 17 as corretoras estrangeiras vem trabalhando com fluxo descendente, o que sugere mais vendas quando da divulgação oficial de fluxo oficial dos investidores.

Petr4 seguiu sétimo dia consecutivo de fluxo comprador (14milhões), mas segundo dia de divergência em relação aos preços.

Vale5 fechou dia com compras de 4milhões e em linha com os preços.

FLUXO INTRADAY 24/02/2010: Ibov, Petr4, Vale5


terça-feira, 23 de fevereiro de 2010

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 23/02/10

Ibovespa segue correção dos preços e hoje fechou com fluxo vendedor de 82milhões por parte da gringolândia. Interessante observamos que no fluxo dos investidores estrangeiros, após periodo de recuperação, testou base de fluxo acumulado e novamente iniciou trajetória baixista. Muito prudente ficarmos atentos para evolução desse movimento.


Novamente divergência baixista entre fluxo investidores x corretoras estrangeiras no dia 19 em 277milhões. Muito atento a tal comportamento.


Petr4 fechou mais um dia com fluxo positivo por parte da gringolândia (30milhões) e sexto pregão seguido de ponta compradora, mas divergindo em relação aos preços.


Vale5 inverteu posição de fluxo vendedor anterior e fechou com 57milhões positivos, divergindo em relação aos preços.

FLUXO INTRADAY 23/02/2010: Ibov, Petr4, Vale5


segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 22/02/10

Ibovespa em seu segundo dia de correção teve mais uma divergência altista de fluxo por parte da gringolândia. No grafico das corretoras estrangeiras que acompanhamos, seguimos em teste de topo para o fluxo acumulado. No caso do fluxo investidores estrangeiros, estamos testando base da zona de congestão iniciada em Novembro passado. Continuamos atentos ao comportamento de ambos e evolução do tal desacoplamento.

Tivemos divergência baixista de fluxo no dia 18 entre investidores e corretoras estrangeiras em 300milhões, conforme gráfico abaixo.


Petr4 segue trajetória de fluxo comprador por parte da gringolândia e hoje terminou dia com 89milhões positivos e quinto pregão seguido nesta ponta.


Vale5 terminou dia com 34milhões de fluxo vendedor e em linha com os preços, interrompendo sequência de cinco pregões consecutivos de fluxo positivo.

FLUXO INTRADAY 22/02/2010: Ibov, Petr4, Vale5


domingo, 21 de fevereiro de 2010

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 19/02/10

Mercado futuro retorna a normalidade após "susto".

Comportamento na semana:


Terminamos semana com entrada em vigor da série J dos contratos para o Ibovespa futuro e aumento no saldo comprador. Novamente vamos dentro de longa zona de congestão de saldo. Interessante observar recente queda na posição vendida em aberto, voltando aos níveis de normalidade. No saldo dos contratos em aberto de dólar futuro mais uma semana de queda e teste na base da linha de tendência altista de curto prazo. Para os juros futuros praticamente lateralidade de saldo na semana, após alcançar proximidade da região de topo de longo prazo na semana anterior.


Variações semanais :

* Ibovespa : Aumento de 2.245 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 26.238.
* Dólar : Redução de 31.756 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 47.607.
* Juros : Redução de 872 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 1.216.674.



Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010

Fluxo Ibovespa encerramento semanal 19/02/10

Alalaô ô ô ô ô ô ô, mas que calor ô ô ô ô ô ô !!!

Semana de carnaval e nossos foliões da gringolândia resolveu fazer a festa em nosso índice. Totalizaram na semana 973milhões em compras, continuando boa arrancada iniciada na semana anterior. Apesar de tendência baixista no fluxo acumulado para os investidores estrangeiros, vamos seguindo evolução do movimento de recuperação.

Observamos que o fluxo das corretoras estrangeiras que acompanhamos encontra-se nos níveis de topo atingido em 18/Jan. Já o fluxo dos investidores estrangeiros retornaram para o lado positivo no mês em 414milhões (dados até 17), testando fundo perdido de nossa longa zona de congestão acumulada.


Abaixo dados oficiais fornecidos pela BM&F/Bovespa para investidores estrangeiros em fevereiro.


* Por norma interna da BM&F/Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 19/02/10

Petr4 encerrou semana com maior fluxo comprador desde 13/nov (207milhões), pelo segundo período consecutivo. Observamos certo alívio no intenso volume vendedor apresentado no papel por várias semanas anteriores.



Fluxo Vale5 - encerramento semanal 19/02/10

Vale5 encerrou semana com fluxo comprador em 122milhões, superando volume vendedor do período anterior e dando refresco no volume vendedor observado nas últimas quatro semanas. Atentos a evolução de fluxo e preços que ainda apresenta divergência em um prazo mais longo.



FLUXO INTRADAY 19/02/2010: Ibov, Petr4, Vale5


quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão18/02/10

Ibov fechou mais um dia de valorização dos preços e fluxo positivo por parte da gringolândia (245milhões). Após percebemos fundo de fluxo em ambos (corretoras e investidores estrangeiros) a alguns dias, vamos seguindo consistência do movimento ascendente e, apesar da defasagem na divulgação do fluxo investidores estrangeiros (2 dias) pela BM&F/Bovespa, ressaltamos que fluxo destes ainda encontra-se muito afastado do topo, o que não ocorre com o das corretoras estrangeiras, persistindo desacoplamento iniciado ao final de novembro do ano passado. Vamos seguindo.



Petr4 e Vale5 fecharam dia de hoje com fluxo positivo de 93 e 46milhões, respectivamente, ambas alinhadas em relação aos preços.