terça-feira, 23 de agosto de 2011

Mercado futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 23/08/11

Posições de vendas reduzidas no índice após máximas dos últimos 30 dias.

Investidores estrangeiros estão diminuindo posições de vendas após trabalharem com mais de 100mil contratos vendidos para o Ibovespa futuro nos últimos 30 dias. Já o saldo em aberto para o dólar futuro, vem trabalhando agora perto da estabilidade e mesmo nível do início de 2011, gerando dúvidas quanto a possíveis ajustes federais na tentativa de valorizar a moeda americana. No cenário dos juros, diminuiram significativamente saldo em aberto comprador e trabalham agora abaixo dos dois milhões neste sentido. Fato não ocorria desde Maio deste ano. Bom acompanharmos de perto esta evolução pois poderá ter fortes influências no comportamento do Banco Central para próxima reunião de política monetária.


Posição de saldo em aberto 23/08/2011 :


* Ibovespa : Saldo (87.252).
* Dólar : Saldo (20.006).
* Juros : Saldo 1.830.958.


Ibovespa Futuro


Dólar futuro


Juro Futuro


Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.


Panorama de fluxo 23/08/2011 - Ibovespa / ativos cobertos

Após oito semanas de compras encerramos semana novamente com ponta de fluxo vendedor por parte dos investidores estrangeiros (714milhões). Mesmo sentido observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas.


Na evolução diária, fluxo oficial investidores estrangeiros continua movimento pit stop comprador após pico recente alcançado em 04/Ago. Desde então, venderam 1.1bilhão de reais.


Ativos cobertos - Gráficos semanais


Ativos cobertos - Gráficos mensais



FLUXO INTRADAY 23/08/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3


quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Mercado futuro - Pré definição atualização série V

Com dados divulgados sobre posicionamento dos investidores para Ibovespa futuro, estrangeiros iniciaram série V continuando pressão de vendas e posições superiores ao observado no início da série anterior, com quinto período consecutivo neste sentido.


Assim, seguiremos de olho neste patamar de saldo em aberto para fechamento da série em 13/Outubro. Segundo estudo, caso tenhamos saldo inferior aos 105mil contratos vendidos iniciais libera Ibovespa para trabalhar acima dos 55mil pontos e, caso contrário, continuaremos pressão para movimentação descendente de nosso índice.

FLUXO INTRADAY 17/08/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3


terça-feira, 16 de agosto de 2011

Panorama de fluxo 16/08/2011 - Ibovespa / ativos cobertos

Após oito semanas consecutivas de ambiente comprador, fluxo oficial investidor estrangeiro encerrou semana com vendas de 419milhões, seguindo mesmo sentido na movimentação observada pelas corretoras estrangeiras acompanhadas no blog.


Pit stop no fluxo comprador com ambiente de recuperação pós pânico em nosso índice. Em ano de queda superior a 20% em nosso índice, acumulam fluxo anual positivo em 250milhões, demonstrando ainda comportamento diferenciado à fuga excessiva observada no mercado à vista em 2008.


Graficos semanais - ativos cobertos



Gráficos mensais - ativos cobertos



FLUXO INTRADAY 16/08/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3


terça-feira, 9 de agosto de 2011

Mercado futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 09/08/11

Diminuiram vendas com dias de "pânico" no mercado.

Enquanto mercado sofria momentos de grandes incertezas com pressão de vendas intensas, os investidores estrangeiros aproveitaram movimento para zerarem posições de vendas no mercado futuro. Reduziram em cerca de 17mil, o número do saldo de contratos vendidos em aberto para Ibovespa futuro em relação à semana anterior. Para as posições de dólar futuro, tivemos forte redução de saldo vendedor nos últimos quatro pregões, acompanhando evolução ascendente dos preços da moeda americana. Nos juros nada de novo e leve redução de saldo comprador.


Posição de saldo em aberto 09/08/2011 :


* Ibovespa : Saldo (89.142).
* Dólar : Saldo (32.872).
* Juros : Saldo 2.490.694.


Ibovespa Futuro


Dólar futuro


Juro Futuro


Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.


Panorama de fluxo 09/08/2011 - Ibovespa / ativos cobertos

Fluxo oficial investidores estrangeiros completou mais uma semana de saldo comprador (382milhões), sendo oitava consecutiva neste sentido. Observamos mesmo sentido de fluxo para corretoras estrangeiras acompanhadas no blog.


Na evolução diária, fluxo oficial investidor estrangeiro continua divergente ao comportamento recente dos preços observado em nosso mercado. Estão com saldo acumulado no fluxo positivo em 4.4bilhões desde o fundo de 19/Abril.


Abaixo relação de preço x fluxo corretoras estrangeiras acompanhadas para ativos cobertos no blog.

Gráficos semanais



Gráficos mensais


Logo mais, postaremos evolução destes participantes no mercado futuro com divulgação de movimentação para o dia de hoje.

FLUXO INTRADAY 09/08/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3


terça-feira, 2 de agosto de 2011

Mercado futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 02/08/11

Nível máximo para vendas de índice seguindo perspectiva negativa.

Investidores estrangeiros estão fazendo ponta inversa ao observado no mercado a vista. No mercado futuro as vendas continuam abundantes e nível máximo de posições vendidas de índice novamente alcançadas em cerca de 106mil contratos. No dólar o saldo em aberto trabalha na região de fundo de nossa congestão e, apesar das medidas do governo para tentar apreciar a moeda americana, continuam atuando no campo vendido em cerca de 100mil contratos. E nos juros a trajetória ascendente de saldo continua consistente.


Observação:

Vimos no post anterior balanço mensal Julho/11, para o mercado a vista, entrada de capital estrangeiro no montante de 1.4bi.

Pois bem, no mercado futuro que "conceitualmente" funciona para hedge (proteção), estão com saldo de 106.481 contratos abertos na posição vendida para o Ibovespa.

A conta é:

Para cada contrato futuro ibovespa, representa valor financeiro com base no fechamento de hoje em 57.270,00 de reais.

Então, analisando o total financeiro com base nos contratos vendidos em aberto seria:

57.270,00 x 106.481 contratos = 6.098.166.870,00

ou seja, estrangeiros estão com volume financeiro de vendas em aberto no ibovespa futuro em 6 bilhões de reais.

Conclusão: O smart money ganhando horrores no mercado futuro e aplicando parte do ganho, com a queda dos preços, no mercado a vista.


Posição de saldo em aberto 02/08/2011 :


* Ibovespa : Saldo (106.481).
* Dólar : Saldo (100.716).
* Juros : Saldo 2.525.707.


Ibovespa Futuro


Dólar futuro


Juro Futuro


Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

Balanço - Julho/2011

Investidor estrangeiro retomou movimentação compradora em nossa bolsa no mês de Julho ficando novamente com saldo positivo no ano. Tal movimentação não foi acompanhada pela evolução dos preços que completou quarto período descendente.

Fica então a pergunta: Será que estão fazendo aportes para investimento gradual com projeção de grandes eventos e boa reputação do emergente mundo afora em relação as "lambanças" na Europa e EUA ?


No placar mensal diminuimos para 1 período a favor do movimento vendedor (28 x 27), desde início do estudo em Jan/2007. Media mensal já bastante equilibradas sendo 2.051 e 2.058 para vendas e compras, respectivamente.



Abaixo segue evolução diária de fluxo oficial investidor estrangeiro em Julho que finalizou mês com saldo positivo em 1.4bilhão de reais.


Mesmo sentido para fluxo investidores x corretoras estrangeiras acompanhadas no período conforme abaixo.

FLUXO INTRADAY 02/08/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3